/ Währungskorrelation im Forex: Wie kann man den Ansatz für erfolgreiches Handeln nutzen?

Auf dem Forex-Markt sind die beiden Hauptdisziplinen des Finanzhandels die technische und die fundamentale Analyse. Die meisten Händler wählen einen oder eine Kombination dieser beiden Ansätze, um mit Währungsspekulationen Geld zu verdienen. Es gibt jedoch auch noch andere Ansätze, die Ihre Gewinne ergänzen und maximieren können, z. B. die Währungskorrelation. Diese Disziplin ist mit dem Risikomanagement verbunden und kann zu einem besseren Verständnis des Marktes beitragen. Mit Hilfe der Währungskorrelation können Sie gängige Probleme wie übermäßiges Handeln und die Verschwendung von Kapital für unrentable Währungen vermeiden. Wir erklären Ihnen, was es mit diesem Ansatz auf sich hat und wie Sie damit mehr Geld im Forex verdienen können.

Währungskorrelation

Die Währungen verschiedener Länder sind nicht völlig unabhängig voneinander und können auf dieselben Faktoren ähnlich (oder negativ) reagieren. Nehmen Sie zum Beispiel das Währungspaar GBP/JPY. In diesem Fall wird das Pfund Sterling gegen den Yen gehandelt. Es ist jedoch zu beachten, dass dieses Instrument eigentlich ein Derivat der Paare GBP/USD und USD/JPY ist. Sterling, Yen und USD sind also miteinander korreliert.

Die Korrelation ist die Beziehung zwischen zwei Variablen, die von +1 bis -1 gemessen wird. Wenn sich zwei Variablen unter dem Einfluss der gleichen Faktoren ähnlich verhalten (z. B. zwei Währungen, die aufgrund desselben wirtschaftlichen Ereignisses im Wert steigen), beträgt die Korrelation +1 (positiv). Verhält sich hingegen eine Variable völlig anders als die andere, so ist die Korrelation negativ oder -1. Es sei darauf hingewiesen, dass die Korrelation auch Null sein kann, was bedeutet, dass die beiden Variablen völlig unabhängig voneinander sind.

Die Welt ist im Wandel begriffen, und es ist möglich, dass sich auch die Währungskorrelationen im Laufe der Zeit ändern können. Zwei Währungen, die sich heute in dieselbe Richtung bewegen, können sich in naher Zukunft bereits in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Dies ist auf verschiedene Phänomene zurückzuführen, wie z. B. Änderungen in der Geldpolitik, die Sensibilität von Währungen gegenüber Rohstoffen oder geopolitische Ereignisse. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, diesen Faktor zu messen. Langfristige Korrelationen sind sehr viel zuverlässiger als kurzfristige Korrelationen, außerdem bestehen Korrelationen nicht über alle Zeithorizonte hinweg; es ist möglich, dass es kurzfristig eine positive und langfristig eine negative Korrelation gibt.

Wie berechne ich die Währungskorrelation?

Die Berechnung der Währungskorrelation mag wie ein langwieriger und komplizierter Prozess erscheinen, ist aber eigentlich sehr einfach. Befolgen Sie die folgenden Schritte und Sie werden bald die Korrelation der Währungen kennen, die Ihnen ins Auge fallen:

1. Laden Sie die historischen Kursdaten der Währungen herunter, die Sie interessieren;
2. Importieren Sie sie in ein Excel-Tabellenblatt;
3. Verwenden Sie die Korrelationsfunktion =COEF.DE.CORREL(matrix1;matrix2).

Mit dieser Methode können Sie den gewünschten Zeitbereich auswählen und die Korrelation der Währungen analysieren. Die Korrelation ändert sich im Laufe der Zeit, wobei zu beachten ist, dass Sie diese Berechnung nicht jeden Tag wiederholen müssen. Sie können die Korrelation jede Woche oder zumindest einmal im Monat neu berechnen.

​​

Korrelation für Forex

Die Korrelation von Währungspaaren ist ein entscheidendes Element, das alle Anleger kennen sollten. Dieser Faktor ist entscheidend, um Investitionen vor Marktschwankungen zu schützen, da positiv korrelierte Währungen von denselben Faktoren betroffen sein können. Um die Forex-Währungskorrelation zu verstehen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der gesamte Handel mit Währungspaaren eigentlich Derivate des US-Dollars beinhaltet. Die Logik hinter diesem Phänomen mag zwar einfach erscheinen, ist aber in Wirklichkeit viel komplizierter als das.

Eines der wichtigsten Elemente in diesem Zusammenhang ist das Währungs-Korrelationsdiagramm, das die Beziehung zwischen verschiedenen Währungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg veranschaulicht. Mit Hilfe dieses Instruments können Sie die Richtung der Kursbewegungen auf dem Forex vorhersagen. Beispiel: Wenn der Yen und der US-Dollar eine positive Korrelation aufweisen, bedeutet dies, dass bei einem Kursanstieg einer der beiden Währungen auch der Kurs der anderen entsprechend dem Wert ihres Korrelationskoeffizienten steigen wird.

Wie kann man mit Währungskorrelationen handeln?

Auf der Grundlage dieses Konzepts können Sie eine Strategie für Währungskorrelationen entwickeln, um in Ihrem Anlageportfolio Eventualitäten zu schaffen. Bedenken Sie jedoch, dass Korrelationen nicht feststehen und sich in Zukunft ändern werden. Um eine solche Strategie zu entwickeln, sollten Sie die folgenden Schritte beachten:

• Handeln Sie keine negativ korrelierten Paare: Zwei negativ korrelierte Paare werden sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Das bedeutet, dass Gewinne, die Sie mit dem einen Paar erzielen, durch Verluste mit dem anderen Paar geschmälert werden;
• Diversifizieren Sie Ihre Risiken: Handeln Sie Währungspaare mit positiver Korrelation. Auf diese Weise können Sie Ihre Risiken langfristig reduzieren, während Ihre Positionen weiterhin profitabel sind;
• Sichern Sie Ihre Risiken ab: Negative Korrelationen sind nicht immer problematisch, da sie zur Absicherung genutzt werden können. Stellen Sie sich vor, Sie haben Positionen in zwei Währungspaaren mit nahezu perfekter negativer Korrelation eröffnet. Sollte eines der Paare einen Verlust aufweisen, wird das andere einen Gewinn verzeichnen. Beachten Sie, dass Sie mit dieser Methode keinen Gewinn erzielen, aber Sie können Ihre Verluste erheblich reduzieren.

Forex-Währungskorrelationsstrategie

Ehrlich gesagt gibt es keine spezifische Strategie, die aktiv Währungskorrelationen anwendet. Ebenso wenig gibt es ein Finanzinstrument, das sich für die Umsetzung einer solchen Strategie eignet. Einige Händler verwenden jedoch eine Investitionsmethode, die Währungskorrelationen einbezieht. Diese Strategie besteht darin, eine große Anzahl von Währungspaaren (in der Regel 20 oder mehr) mit Korrelationen zwischen -0,2 und +0,8 zu verwalten. Das Ziel dieser Methode besteht darin, alle diese Paare zu handeln und Verluste bei einem Instrument durch Gewinne bei einem anderen auszugleichen. Wenn ein Händler zum Beispiel Verluste beim EUR/USD hat, kann er diese mit Gewinnen bei einem negativ korrelierten Paar wie EUR/GBP ausgleichen. Mit dieser Methode ist es möglich, in kurzer Zeit kleine Geldbeträge zu verdienen.

Bevor Sie echtes Geld in diese Strategie investieren, empfiehlt es sich, ein Demokonto zu verwenden, um die Vor- und Nachteile kennenzulernen. Es ist auch eine gute Idee, Ihr Portfolio in verschiedene Kategorien zu unterteilen, z. B. "negative Korrelationsgruppe", "positive Korrelationsgruppe" usw. Das Konzept hinter dieser Strategie besteht darin, Positionen in mehreren Paaren gleichzeitig zu eröffnen. Sie können zum Beispiel versuchen, 10 Positionen für verschiedene Paare zu eröffnen und gleichzeitig versuchen, Ihre Verluste durch Korrelationen abzusichern.

​​

Faktoren bei der Berechnung der Strategie

Um unsere Strategie erfolgreich anzuwenden, müssen wir mehrere wichtige Faktoren berücksichtigen, und einer davon ist die Saisonalität. Die Korrelation von Währungspaaren kann je nach Zeitrahmen erheblich variieren. So weisen EUR/USD und EUR/GBP bei einer Analyse auf einem 1-Stunden-Chart eine starke negative Korrelation auf, auf einem 1-Jahres-Zeitrahmen kehrt sich das Bild jedoch um. Daher spielt die Saisonalität eine wichtige Rolle in der Strategie und sollte stets berücksichtigt werden.

Es ist auch wichtig, dass Sie Ihre Instrumente gut kennen. Sie müssen wissen, mit welchen Währungspaaren Sie arbeiten werden, da es sonst schwierig sein wird, deren künftige Preise vorherzusagen. Es kann schwierig sein, ein Portfolio mit 20 oder mehr Paaren auf einmal zu erstellen, aber mit zunehmender Erfahrung werden Sie in der Lage sein, ausgewogenere Investitionen zu tätigen. Vergessen Sie nicht, die Korrelationen zu analysieren. Hierfür gibt es viele Methoden: Formeln in Excel, Korrelationstabellen aus verschiedenen Quellen oder spezielle Indikatoren auf Handelsplattformen. Wenn Sie alle diese Schritte durchgeführt haben, kennen Sie die möglichen Korrelationen zwischen den ausgewählten Währungspaaren und können auf der Grundlage dieser Theorie handeln. Denken Sie daran, dass die Transaktionskosten bei dieser Strategie in stark saisonabhängigen Umgebungen aufgrund von Swaps sehr hoch sein können.

Es ist erwähnenswert, dass Sie nicht unbedingt langfristig handeln müssen, obwohl Sie Korrelationen auf höheren Zeitrahmen nutzen können, um Ihre kurzfristigen Positionen zu validieren. Bevor Sie echtes Geld in diese Strategie investieren, empfiehlt es sich, ein Demokonto zu verwenden, um die Vor- und Nachteile kennenzulernen. Es ist auch eine gute Idee, Ihr Portfolio in verschiedene Kategorien zu unterteilen, wie z. B. "negative Korrelationsgruppe", "positive Korrelationsgruppe" usw. Das Konzept hinter dieser Strategie besteht darin, Positionen in mehreren Paaren gleichzeitig zu eröffnen. Sie können zum Beispiel versuchen, 10 Positionen in verschiedenen Paaren zu eröffnen und gleichzeitig versuchen, Ihre Verluste durch Korrelationen abzusichern.

Fazit

Die Verwendung von Währungskorrelationen auf dem Forex-Markt kann ein mächtiges Instrument im Arsenal eines Händlers sein. Korrelationen können sich im Laufe der Zeit und unter dem Einfluss verschiedener Faktoren verändern, so dass eine regelmäßige Analyse und Anpassung der Strategien wichtige Aspekte eines erfolgreichen Handels sind. Bevor Sie eine Währungs-Korrelationsstrategie auf einem Live-Konto einsetzen, sollten Sie sie auf einem Demokonto testen, um ihre Vor- und Nachteile besser zu verstehen. Denken Sie daran, dass erfolgreiches Handeln nicht nur Wissen und Fähigkeiten erfordert, sondern auch eine ständige Analyse und Anpassung der Strategien. Wenn Sie diese Grundsätze befolgen, werden Sie in der Lage sein, die Währungskorrelation wirksam einzusetzen, um stabile Gewinne auf dem Forex-Markt zu erzielen.

FAQ