/ Валютная корреляция на Форекс: Как использовать подход для успешной торговли?

На рынке Форекс двумя основными дисциплинами финансовой торговли являются технический и фундаментальный анализ. Большинство трейдеров выбирают один из этих двух подходов или их комбинацию, чтобы зарабатывать на валютных спекуляциях. Однако существуют и другие подходы, которые могут дополнить и увеличить вашу прибыль, один из таких - валютная корреляция. Эта дисциплина связана с управлением рисками и может обеспечить лучшее понимание рынка. С помощью валютной корреляции вы сможете избежать таких распространенных проблем, как переторговка и трата капитала на неприбыльные валюты. Мы объясним вам, в чем суть этого подхода и как он может помочь вам зарабатывать больше денег на Форекс.

Корреляция валют

Валюты разных стран не являются полностью автономными и могут иметь схожую (или негативную) реакцию на одни и те же факторы. Возьмем, к примеру, валютную пару GBP/JPY. В данном случае стерлинг торгуется против иены. Однако следует отметить, что этот инструмент фактически является производным от пар GBP/USD и USD/JPY. Таким образом, стерлинг, иена и доллар США коррелируют друг с другом.

Корреляция - это взаимосвязь между двумя переменными, которая измеряется от +1 до -1. Если две переменные ведут себя одинаково под влиянием одних и тех же факторов (например, две валюты, которые растут в цене из-за одного и того же экономического события), корреляция будет равна +1 (положительная). С другой стороны, если одна переменная ведет себя совершенно иначе, чем другая, корреляция будет отрицательной или -1. Стоит отметить, что корреляция может быть нулевой, что означает полную независимость двух переменных.

Мир изменчив, и возможно, что корреляции валют также могут меняться с течением времени. Две валюты, которые сегодня движутся в одном направлении, в ближайшем будущем, могут уже двигаться в противоположных направлениях. Это связано с различными явлениями, такими как изменения в денежно-кредитной политике, чувствительность валют к товарам или геополитическим событиям. По этой причине очень важно измерять данный фактор. Долгосрочные корреляции гораздо надежнее краткосрочных, кроме того, корреляции сохраняются не на всех временных горизонтах; возможно, что в краткосрочной перспективе наблюдается положительная корреляция, а в долгосрочной - отрицательная.

Как рассчитать валютную корреляцию?

Расчет валютной корреляции может показаться долгим и сложным процессом, но на самом деле он очень прост. Выполните следующие шаги, и вскоре вы будете знать корреляцию валют, которые привлекают ваше внимание:

1. Загрузите данные о ценах интересующих вас валют за прошлые периоды;
2. Импортируйте их в электронную таблицу Excel;
3. Используйте корреляционную функцию =COEF.DE.CORREL(matrix1;matrix2).

С помощью этого метода вы можете выбрать нужный вам временной диапазон и проанализировать корреляцию валют. Корреляция меняется с течением времени, хотя следует отметить, что не обязательно повторять этот расчет каждый день. Вы можете пересчитывать корреляцию каждую неделю или хотя бы раз в месяц.

​​

Корреляция для Форекс

Корреляция валютных пар - важнейший элемент, о котором должны знать все инвесторы. Этот фактор жизненно важен для защиты инвестиций от волатильности рынка, поскольку положительно коррелирующие валюты могут быть подвержены влиянию одних и тех же факторов. Для понимания корреляции валют на Форекс необходимо помнить, что вся торговля валютными парами фактически включает в себя производные от доллара США. Хотя логика, лежащая в основе этого явления, может показаться простой, на самом деле все гораздо сложнее.

Одним из наиболее важных элементов в этом отношении является график валютной корреляции, который иллюстрирует взаимосвязь между различными валютами за определенный период времени. С помощью этого инструмента можно прогнозировать направление движения цен на Форекс. Пример: если иена и доллар США имеют положительную корреляцию, это означает, что когда одна из них растет в цене, другая также будет расти в цене в соответствии со значением ее коэффициента корреляции.

Как торговать валютными корреляциями?

Опираясь на эту концепцию, можно разработать стратегию валютных корреляций для создания непредвиденных ситуаций в вашем инвестиционном портфеле. Однако помните, что корреляции не являются фиксированными и будут меняться в будущем. Чтобы разработать такую стратегию, вам следует учесть следующие шаги:

• Не торгуйте отрицательно коррелированными парами: Две отрицательно коррелированные пары будут двигаться в противоположных направлениях. Это означает, что прибыль, полученная на одной паре, будет уменьшена за счет потерь на другой паре;
• Диверсифицируйте свои риски: Торгуйте валютными парами с положительной корреляцией. Так вы сможете снизить свои риски в долгосрочной перспективе, в то время как ваши позиции будут продолжать приносить прибыль;
• Хеджируйте свои риски: Отрицательные корреляции не всегда проблематичны, поскольку их можно использовать для хеджирования. Представьте, что вы открыли позиции по двум валютным парам с почти идеальной отрицательной корреляцией. В случае, если одна из пар покажет убыток, другая покажет прибыль. Стоит отметить, что вы не получите прибыль с помощью этого метода, но, сможете значительно сократить свои потери.

Стратегия корреляции валют на Форекс

Откровенно говоря, не существует определенной стратегии, которая бы активно применяла валютные корреляции. Точно так же не существует финансового инструмента, подходящего для реализации такой стратегии. Однако некоторые трейдеры применяют метод инвестирования, в котором задействованы валютные корреляции. Эта стратегия заключается в управлении большим количеством валютных пар (обычно 20 или более) с корреляцией от -0,2 до +0,8. Цель этого метода - совершать сделки по всем этим парам и компенсировать убытки по одному инструменту за счет прибыли по другому. Например, если трейдер несет убытки по EUR/USD, он может покрыть их прибылью по отрицательно коррелирующей паре, такой как EUR/GBP. Благодаря этому методу можно заработать небольшие суммы денег за короткое время.

Прежде чем инвестировать реальные деньги в эту стратегию, рекомендуется использовать демо-счет, чтобы изучить преимущества и недостатки. Также неплохо разделить свой портфель на различные категории, например, "группа отрицательной корреляции", "группа положительной корреляции" и т. д. Концепция этой стратегии заключается в открытии позиций по нескольким парам одновременно. Например, вы можете попробовать открыть 10 позиций по разным парам, пытаясь при этом хеджировать свои убытки с помощью корреляций.

Факторы при расчете стратегии

Чтобы успешно использовать нашу стратегию, нужно учитывать несколько важных факторов и один из таких - сезонность. Корреляция валютных пар может значительно изменяться в зависимости от временного интервала. Например, при анализе на 1-часовом графике EUR/USD и EUR/GBP показывают сильную отрицательную корреляцию, но на 1-летнем временном интервале картина меняется на противоположную. Поэтому сезонность играет важную роль в стратегии и должна постоянно учитываться.

Важно также хорошо знать свои инструменты. Вы должны понимать, с какими валютными парами вы собираетесь работать, иначе предсказать их будущие цены будет сложно. Создать сразу портфель из 20 и более пар может быть непросто, но накопление опыта позволит вам делать более взвешенные инвестиции. Не забывайте анализировать корреляции, существует множество методов для этого: использование формул в Excel, таблиц корреляций, доступных в различных источниках, или специальных индикаторов на торговых платформах. Проделав все эти шаги, вы будете в курсе возможных взаимосвязей между выбранными валютными парами и сможете торговать, опираясь на эту теорию. Имейте в виду, что транзакционные издержки при использовании этой стратегии могут быть очень высокими в условиях высокой сезонности из-за свопов.

Стоит отметить, что вам не обязательно торговать в долгосрочной перспективе, хотя вы можете использовать корреляции на более высоких временных рамках для подтверждения ваших краткосрочных позиций. Прежде чем инвестировать реальные деньги в эту стратегию, рекомендуется использовать демо-счет, чтобы изучить преимущества и недостатки. Также неплохо разделить свой портфель на различные категории, например, "группа отрицательной корреляции", "группа положительной корреляции" и т. д. Концепция этой стратегии заключается в открытии позиций по нескольким парам одновременно. Например, вы можете попробовать открыть 10 позиций по разным парам, пытаясь при этом хеджировать свои убытки с помощью корреляций.

Заключение

Использование корреляций валют на рынке Форекс может стать мощным инструментом в арсенале трейдера. Корреляции могут меняться со временем и под влиянием различных факторов, поэтому регулярный анализ и корректировка стратегий являются важными аспектами успешной торговли. Перед применением стратегии валютных корреляций на реальном счете, рекомендуется протестировать её на демо-счете, чтобы лучше понять её преимущества и недостатки. Помните, что успешная торговля требует не только знаний и навыков, но и постоянного анализа и адаптации стратегий. Следуя этим принципам, вы сможете эффективно использовать валютную корреляцию для достижения стабильной прибыли на рынке Форекс.

FAQ