19.07.2024
Евгений Лебедев
86
4.5
Średnie kroczące to wskaźnik trendu, który śledzi cenę aktywów w określonym czasie i wyświetla ją jako linię. Wygładza to wahania cen i daje inwestorom ogólne pojęcie o tym, dokąd zmierza trend. Korzystając ze średnich kroczących, inwestorzy mogą identyfikować sygnały kupna i sprzedaży. Traderzy techniczni często twierdzą, że trend jest ich przyjacielem, ponieważ wierzą, że aktywa, które rosną, z większym prawdopodobieństwem będą nadal rosnąć i odwrotnie, aktywa, które spadają, będą nadal spadać.
Średnie kroczące oferują inwestorom kilka korzyści. Jedną z nich jest to, że średnie pomagają zidentyfikować trendy na rynku, co ułatwia podejmowanie decyzji handlowych. Mogą być również wykorzystywane do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu na rynku, co pomaga zminimalizować ryzyko w handlu. Ponadto średnie kroczące są łatwym w użyciu narzędziem, które jest szeroko stosowane w świecie handlu, więc łatwo jest znaleźć informacje i zasoby, aby dowiedzieć się, jak skutecznie z nich korzystać.
Aby utworzyć wykres z prostymi średnimi kroczącymi, wybierz przedział czasowy. Ramy czasowe mogą obejmować dowolny okres czasu, w tym minuty, godziny, dni, tygodnie lub miesiące. Jako przykład weźmy 20-okresową prostą średnią ruchomą w 5-minutowym przedziale czasowym. Średnia krocząca uśrednia cenę z ostatnich 20 5-minutowych świec. Średnia krocząca z okresem 20 może pomóc inwestorowi zidentyfikować krótkoterminowe trendy.
Rodzaje średnich kroczących
Istnieją różne rodzaje średnich kroczących, ale najczęściej stosowanymi są prosta średnia krocząca (SMA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA). Prosta średnia krocząca jest nieważoną średnią kroczącą, co oznacza, że każdy dzień w zestawie danych ma takie samo znaczenie i jest ważony tak samo. Gdy kończy się każdy nowy dzień, stary punkt danych jest odrzucany, a nowy jest dodawany na początku. Główna różnica między EMA i SMA polega na tym, że stare punkty danych nigdy nie są przesuwane poza średnią. Oznacza to, że stare punkty danych zachowują mnożnik, nawet jeśli znajdują się poza długością wybranej serii danych.
Średnie kroczące są wykorzystywane w handlu do identyfikowania trendów na rynku i określania możliwych punktów wejścia i wyjścia. Na przykład, jeśli 50-dniowa średnia krocząca znajduje się powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, wskazuje to na trend wzrostowy na rynku i może być sygnałem kupna. Różne kombinacje średnich kroczących są również wykorzystywane w celu uzyskania dokładniejszych sygnałów transakcyjnych. Na przykład, połączenie 50-dniowej EMA i 200-dniowej EMA może być wykorzystane do identyfikacji zmian w trendzie rynkowym.
Strategie handlowe z wykorzystaniem średnich kroczących
Spójrzmy na przykład ze średnią kroczącą o okresie 20. Sygnałem kupna może być wybicie ceny powyżej średniej. Możesz skorzystać z przedłużającego się wzrostu ceny i wyjść, gdy średnia zostanie przełamana przez sprzedających lub możesz wyjść w stylu skalpowania, gdy cena przesunie się daleko od średniej. Ryzyko polega na tym, że cena czasami przebija średnią niezauważona, a następnie odwraca się, ponieważ nie potwierdziła, że wybicie jest prawidłowe.
Innym sygnałem kupna może nie być wybicie, ale odbicie lub cofnięcie, w zależności od sytuacji. Dzieje się tak, gdy średnia ruchoma działa jako wsparcie lub opór. Gdy cena osiągnie średnią ruchomą, a następnie odbije się lub cofnie, ruch ten może zostać wykorzystany jako sygnał kupna lub sprzedaży. Średnie kroczące mogą również pomóc inwestorom zrozumieć, kiedy należy zająć pozycję krótką lub sprzedać. Na przykład, jeśli cena wzrasta do średniej ruchomej i cofa się, może to być sygnał sprzedaży.
Średnie kroczące wymagają użycia dwóch średnich dla różnych okresów na tym samym wykresie. Te dwie średnie mogą być 50-okresową średnią prostą (średnioterminową) i 200-okresową średnią prostą (długoterminową). Potencjalny sygnał kupna pojawia się, gdy średnioterminowa średnia prosta przecina się powyżej lub poniżej długoterminowej średniej prostej. Potrójne przecięcie średnich kroczących jest strategią szeroko stosowaną przez traderów. Wykorzystuje ona 10-, 25- i 50-okresowe proste średnie kroczące. Sygnał jest wysyłany, gdy 10-okresowa średnia przecina 25-okresową średnią, a następnie 50-okresową średnią. Wejście następuje w kierunku 10-okresowej średniej kroczącej.
Ważne uwagi
Spojrzenie na średnią ruchomą w krótkich ramach czasowych może być bardzo przydatne, ale ma swoje wady. Jedną z nich są wahania. Wahania mają miejsce, gdy cena przekracza średnią, dając jeden sygnał, a następnie szybko się odwraca, dając sygnał przeciwny. Średnia krocząca z okresem 20 zazwyczaj wykazuje więcej wahań. Dlatego też niektórzy inwestorzy wolą używać średnich kroczących o dłuższych okresach, takich jak 40, 50 lub 200 okresów. Te dłuższe okresy pokazują mniej sygnałów kupna i sprzedaży.
Główną wadą każdej prostej średniej kroczącej jest to, że wolno odzwierciedla zmiany cen, ponieważ każdy okres ma taką samą wagę. Aby tego uniknąć, warto rozważyć zastosowanie wykładniczych średnich kroczących. Tego typu średnie traktują najnowsze dane jako bardziej znaczące i nadają im większą wagę. Średnie te reagują znacznie szybciej na zmiany cen, co jest bardziej korzystne dla inwestorów krótkoterminowych. Ważne jest również, aby pamiętać, że średnie kroczące nie przewidują przyszłych wyników, a jedynie potwierdzają ustalone trendy.
Podsumowanie
Średnie kroczące są ważnym narzędziem w arsenale każdego tradera. Korzystając z nich, traderzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje, co znacznie zwiększa ich szanse na sukces. Jednakże, jak każde inne narzędzie, średnie kroczące mają swoje ograniczenia i wymagają starannej analizy i właściwego zastosowania. Kluczem do skutecznego wykorzystania średnich kroczących jest ciągła nauka, praktyka i chęć dostosowania strategii w zależności od warunków rynkowych. Średnie kroczące będą dla ciebie potężnym narzędziem, jeśli będą używane prawidłowo i w połączeniu z innymi metodami analizy. Wykorzystując swoją wiedzę w praktyce i unikając typowych błędów, będziesz w stanie poprawić swoje wyniki i osiągnąć stabilne zyski na rynku Forex.
FAQ
poprzedni