/ Korelacja walutowa na Forex: Jak wykorzystać to podejście do udanego handlu?

Na rynku Forex dwie główne dyscypliny handlu finansowego to analiza techniczna i fundamentalna. Większość traderów wybiera jedno lub kombinację tych dwóch podejść, aby zarabiać na spekulacjach walutowych. Istnieją jednak inne podejścia, które mogą uzupełniać i maksymalizować zyski, a jednym z nich jest korelacja walutowa. Dyscyplina ta jest związana z zarządzaniem ryzykiem i może zapewnić lepsze zrozumienie rynku. Dzięki korelacji walutowej można uniknąć typowych problemów, takich jak over-trading i marnowanie kapitału na nierentowne waluty. Wyjaśnimy ci, na czym polega to podejście i jak może pomóc ci zarobić więcej pieniędzy na Forex.

Korelacja walutowa

Waluty różnych krajów nie są całkowicie autonomiczne i mogą mieć podobne (lub negatywne) reakcje na te same czynniki. Weźmy na przykład parę walutową GBP/JPY. W tym przypadku funt szterling jest wymieniany na jena. Należy jednak zauważyć, że instrument ten jest w rzeczywistości pochodną par GBP/USD i USD/JPY. Zatem funt szterling, jen i dolar amerykański są ze sobą skorelowane.

Korelacja to związek między dwiema zmiennymi, który jest mierzony od +1 do -1. Jeśli dwie zmienne zachowują się podobnie pod wpływem tych samych czynników (np. dwie waluty, które zyskują na wartości z powodu tego samego wydarzenia gospodarczego), korelacja wyniesie +1 (dodatnia). Z drugiej strony, jeśli jedna zmienna zachowuje się zupełnie inaczej niż druga, korelacja będzie ujemna lub -1. Warto zauważyć, że korelacja może wynosić zero, co oznacza, że dwie zmienne są całkowicie niezależne.

Świat się zmienia i możliwe jest, że korelacje walutowe mogą również zmieniać się w czasie. Dwie waluty, które dziś poruszają się w tym samym kierunku, w niedalekiej przyszłości mogą już poruszać się w przeciwnych kierunkach. Wynika to z różnych zjawisk, takich jak zmiany w polityce pieniężnej, wrażliwość walut na towary lub wydarzenia geopolityczne. Z tego powodu bardzo ważne jest mierzenie tego czynnika. Korelacje długoterminowe są znacznie bardziej wiarygodne niż korelacje krótkoterminowe, ponadto korelacje nie utrzymują się we wszystkich horyzontach czasowych; możliwe jest, że istnieje dodatnia korelacja w krótkim okresie i ujemna korelacja w długim okresie.

Jak obliczyć korelację walutową?

Obliczanie korelacji walutowej może wydawać się długim i skomplikowanym procesem, ale w rzeczywistości jest bardzo proste. Wykonaj następujące kroki, a wkrótce poznasz korelację walut, które przyciągają twoją uwagę:

1. Pobierz historyczne dane cenowe interesujących Cię walut;
2. Zaimportuj je do arkusza kalkulacyjnego Excel;
3. Użyj funkcji korelacji =COEF.DE.CORREL(matrix1;matrix2).

Dzięki tej metodzie można wybrać żądany zakres czasu i przeanalizować korelację walut. Korelacja zmienia się w czasie, chociaż należy zauważyć, że nie trzeba powtarzać tych obliczeń każdego dnia. Możesz przeliczać korelację co tydzień lub przynajmniej raz w miesiącu.

​​

Korelacja dla rynku Forex

Korelacja par walutowych jest kluczowym elementem, którego wszyscy inwestorzy powinni być świadomi. Czynnik ten ma kluczowe znaczenie dla ochrony inwestycji przed zmiennością rynku, ponieważ na dodatnio skorelowane waluty mogą wpływać te same czynniki. Aby zrozumieć korelację walutową na rynku Forex, należy pamiętać, że wszystkie transakcje na parach walutowych w rzeczywistości obejmują instrumenty pochodne dolara amerykańskiego. Chociaż logika stojąca za tym zjawiskiem może wydawać się prosta, w rzeczywistości jest znacznie bardziej skomplikowana.

Jednym z najważniejszych elementów w tym zakresie jest wykres korelacji walutowej, który ilustruje związek między różnymi walutami w danym okresie czasu. Z pomocą tego narzędzia można przewidzieć kierunek ruchu cen na rynku Forex. Przykład: jeśli jen i dolar amerykański mają dodatnią korelację, oznacza to, że gdy cena jednego z nich wzrośnie, cena drugiego również wzrośnie zgodnie z wartością współczynnika korelacji.

Jak handlować korelacjami walutowymi?

Opierając się na tej koncepcji, możesz opracować strategię korelacji walutowych, aby stworzyć nieprzewidziane sytuacje w swoim portfelu inwestycyjnym. Należy jednak pamiętać, że korelacje nie są stałe i będą się zmieniać w przyszłości. Aby opracować taką strategię, należy rozważyć następujące kroki:

• Nie handluj ujemnie skorelowanymi parami: dwie ujemnie skorelowane pary będą poruszać się w przeciwnych kierunkach. Oznacza to, że zyski osiągnięte na jednej parze zostaną zmniejszone przez straty na drugiej parze;
• Zdywersyfikuj swoje ryzyko: Handluj parami walutowymi o dodatniej korelacji. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko w dłuższej perspektywie, podczas gdy pozycje będą nadal przynosić zyski;
• Zabezpiecz swoje ryzyko: Ujemne korelacje nie zawsze są problematyczne, ponieważ można je wykorzystać do zabezpieczenia. Wyobraź sobie, że otworzyłeś pozycje na dwóch parach walutowych o niemal idealnej ujemnej korelacji. W przypadku, gdy jedna z par wykaże stratę, druga wykaże zysk. Warto zauważyć, że dzięki tej metodzie nie osiągniesz zysku, ale będziesz w stanie znacznie zmniejszyć swoje straty.

Strategia korelacji walut Forex

Szczerze mówiąc, nie ma konkretnej strategii, która aktywnie stosuje korelacje walutowe. Podobnie, nie ma instrumentu finansowego odpowiedniego do wdrożenia takiej strategii. Niektórzy traderzy stosują jednak metodę inwestowania, która obejmuje korelacje walutowe. Strategia ta polega na zarządzaniu dużą liczbą par walutowych (zwykle 20 lub więcej) o korelacjach w zakresie od -0,2 do +0,8. Celem tej metody jest handel wszystkimi tymi parami i kompensowanie strat na jednym instrumencie zyskami na innym. Na przykład, jeśli trader ma straty na EUR/USD, może je pokryć zyskami na ujemnie skorelowanej parze, takiej jak EUR/GBP. Dzięki tej metodzie możliwe jest zarobienie niewielkich kwot pieniędzy w krótkim czasie.

Przed zainwestowaniem prawdziwych pieniędzy w tę strategię zaleca się skorzystanie z konta demo, aby poznać jej zalety i wady. Dobrym pomysłem jest również podzielenie portfela na różne kategorie, takie jak "grupa ujemnej korelacji", "grupa dodatniej korelacji" itp. Koncepcja tej strategii polega na otwieraniu pozycji na wielu parach jednocześnie. Na przykład, możesz spróbować otworzyć 10 pozycji na różnych parach, próbując zabezpieczyć swoje straty za pomocą korelacji.

​​

Czynniki przy obliczaniu strategii

Aby z powodzeniem wykorzystać naszą strategię, musimy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników, a jednym z nich jest sezonowość. Korelacja par walutowych może się znacznie różnić w zależności od ram czasowych. Na przykład, analizowane na wykresie 1-godzinnym EUR/USD i EUR/GBP wykazują silną ujemną korelację, ale w rocznym przedziale czasowym obraz jest odwrotny. Dlatego też sezonowość odgrywa ważną rolę w strategii i powinna być stale brana pod uwagę.

Ważne jest również, aby dobrze znać swoje instrumenty. Musisz zrozumieć, z którymi parami walutowymi będziesz pracować, w przeciwnym razie trudno będzie przewidzieć ich przyszłe ceny. Stworzenie portfela obejmującego 20 lub więcej par jednocześnie może być trudne, ale zdobywanie doświadczenia pozwoli ci dokonywać bardziej zrównoważonych inwestycji. Nie zapomnij o analizie korelacji, istnieje wiele metod, aby to zrobić: przy użyciu formuł w Excelu, tabel korelacji dostępnych w różnych źródłach lub specjalnych wskaźników na platformach transakcyjnych. Po wykonaniu wszystkich tych kroków będziesz świadomy możliwych korelacji między wybranymi parami walutowymi i będziesz mógł handlować w oparciu o tę teorię. Należy pamiętać, że koszty transakcyjne korzystania z tej strategii mogą być bardzo wysokie w środowiskach o dużej sezonowości ze względu na swapy.

Warto zauważyć, że niekoniecznie musisz handlować w perspektywie długoterminowej, chociaż możesz użyć korelacji w wyższych ramach czasowych, aby zweryfikować swoje pozycje krótkoterminowe. Przed zainwestowaniem prawdziwych pieniędzy w tę strategię zaleca się skorzystanie z konta demo, aby poznać jej zalety i wady. Dobrym pomysłem jest również podzielenie portfela na różne kategorie, takie jak "grupa ujemnej korelacji", "grupa dodatniej korelacji" itp. Koncepcja tej strategii polega na otwieraniu pozycji na wielu parach jednocześnie. Na przykład, możesz spróbować otworzyć 10 pozycji na różnych parach, próbując zabezpieczyć swoje straty za pomocą korelacji.

Podsumowanie

Korzystanie z korelacji walutowych na rynku Forex może być potężnym narzędziem w arsenale tradera. Korelacje mogą zmieniać się w czasie i pod wpływem różnych czynników, więc regularna analiza i dostosowywanie strategii są ważnymi aspektami udanego handlu. Przed użyciem strategii korelacji walutowej na rachunku rzeczywistym zaleca się przetestowanie jej na rachunku demo, aby lepiej zrozumieć jej zalety i wady. Pamiętaj, że udany handel wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także ciągłej analizy i dostosowywania strategii. Przestrzegając tych zasad, będziesz w stanie skutecznie wykorzystywać korelację walutową do osiągania stabilnych zysków na rynku Forex.

FAQ